Universität Konstanz

Fachbereich für Mathematik und Statistik Prof. Dr. Jan Beran Extremwerttheorie SS 2007

Seminar Tag     Zeit                 Raum     Dozent Di. 12 - 14 Uhr D 301 Prof. Dr. Jan Beran

Extremwerte spielen in vielen Anwendungsgebieten eine wichtige Rolle. Beispiele sind die Abschätzung des Risikos von Finanzmarktportfolios, Risiko bei Versicherungen,Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen usw. In diesem Seminar werden mathematische Grundlagen und Anwendungen der Extremwerttheorie und verwandte Themen besprochen.